Сравнение NURE с CASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Meta Financial Group, Inc. (CASH).
NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и CASH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и CASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 26.86% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 26.86%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
CASH
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. CASH — Ранг доходности на риск
NURE
CASH
Сравнение NURE c CASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | CASH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.77 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.27 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.15 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.47 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.77 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NURE и CASH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и CASH
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности CASH в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.22% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и CASH
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и CASH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -83.66% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -20.68% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -50.84% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -5.89% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -22.95% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 9.60% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и CASH
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.53% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 20.70% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 28.69% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 33.46% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 41.17% | -19.28% |