PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с CASH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и CASH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
CASH
Meta Financial Group, Inc.
26.86%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 26.86%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

CASH

1 день
0.89%
1 месяц
-2.00%
С начала года
26.86%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.08%
3 года*
29.87%
5 лет*
14.62%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Meta Financial Group, Inc.

Доходность на риск

NURE vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

CASH
Ранг доходности на риск CASH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURECASHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.77

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.27

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.15

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

2.47

-3.72

NURE vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CASH равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURECASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.77

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.44

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между NURE и CASH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и CASH

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности CASH в 0.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%
CASH
Meta Financial Group, Inc.
0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%

Просадки

Сравнение просадок NURE и CASH

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и CASH.


Загрузка...

Показатели просадок


NURECASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-83.66%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-20.68%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-50.84%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-5.89%

-16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-22.95%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

9.60%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и CASH

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURECASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.53%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

20.70%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

28.69%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

33.46%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

41.17%

-19.28%