Сравнение NURE с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
NURE и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 15.89% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и AVRE
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
NURE vs. AVRE — Ранг доходности на риск
NURE
AVRE
Сравнение NURE c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.46 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.72 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.65 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.51 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.46 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NURE и AVRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и AVRE
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и AVRE
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -32.52% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -10.63% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -7.58% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -15.25% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.76% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и AVRE
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.67% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.75% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.46% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 14.39% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.71% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.71% | +5.18% |