PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - NUMV tracks the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUMV returned 16.96%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%2.84%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between NUMV and SNPD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between NUMV and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и SNPD

Секторы
NUMV
SNPD

Финансовые услуги

18.6%
8.5%

Технологии

14.8%
6.3%

Промышленность

13.9%
17.5%

Недвижимость

8.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
18.7%

Здравоохранение

8.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.7%

Коммунальные услуги

6.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.6%
7.1%

Энергетика

2.6%
3.1%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
SNPD
8.5%

Технологии

NUMV
14.8%
SNPD
6.3%

Промышленность

NUMV
13.9%
SNPD
17.5%

Недвижимость

NUMV
8.6%
SNPD
6.8%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
SNPD
18.7%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
SNPD
4.9%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
SNPD
8.7%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
SNPD
14.4%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
SNPD
3.4%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
SNPD
7.1%

Энергетика

NUMV
2.6%
SNPD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

NUMV vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.24

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.88

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.58

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

4.72

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NUMV и SNPD

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-15.80%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.68%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.80%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.20%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.94%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.90%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и SNPD

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.75%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.04%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.05%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.14%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

13.14%

+6.63%

Сравнение комиссий NUMV и SNPD

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и SNPD

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and SNPD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, NUMV leads with 16.96% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUMV has performed better with a 16.96% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.40% for NUMV.

NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Nuveen and Xtrackers. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.15% for SNPD.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор