PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NUBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NUBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs -0.06%/yr for NUBD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NUBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью 0.20%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NUBD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NUBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%5.86%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		0.20%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%

Correlation

The correlation between NUMV and NUBD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.05

Over the past year, NUMV and NUBD have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с VCEBNUBD с SPAB

Доходность на риск

NUMV vs. NUBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NUBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNUBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.32

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.93

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.81

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

5.38

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NUBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа NUBD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NUBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNUBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NUBD

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NUBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNUBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-19.45%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-2.76%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-5.94%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-17.90%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.93%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.05%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.93%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NUBD

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNUBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.23%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

2.61%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

3.79%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

5.99%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

5.12%

+14.65%

Сравнение комиссий NUMV и NUBD

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NUBD

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NUBD в 3.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NUBD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to NUBD (1.23%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NUBD's -19.45%.

On 5-year performance, NUMV leads with 6.55% vs -0.06% for NUBD. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUBD has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUMV has performed better with a 6.55% return vs -0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUBD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.40% for NUMV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NUBD is Intermediate Core Bond. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.15% for NUBD.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NUBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор