PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NHYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen. NUMV is passively managed, while NHYM is actively managed. Over the past year, NUMV returned 23.74% vs 8.76% for NHYM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for NHYM.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у NHYM с доходностью 2.77%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NHYM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.27%
1 год
8.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NHYM

2026 (YTD)2025
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%9.67%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		2.77%3.25%

Correlation

The correlation between NUMV and NHYM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с JMHINHYM с SHYMNHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с NUBDNHYM с NULGNHYM с XMPT

Доходность на риск

NUMV vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.00

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.10

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.18

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

9.29

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHYM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NHYM

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NHYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-6.11%

-37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-2.77%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.06%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-1.73%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.95%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NHYM

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.34%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

2.61%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

4.39%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

5.93%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

5.93%

+13.84%

Сравнение комиссий NUMV и NHYM

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NHYM

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NHYM в 4.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.53%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NHYM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to NHYM (1.34%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NHYM's -6.11%.

On 1-year performance, NUMV leads with 23.74% vs 8.76% for NHYM. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUMV has performed better with a 23.74% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.

NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.40% for NUMV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NHYM is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.35% for NHYM.

NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NHYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор