Сравнение NUMI с NPFI
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past year, NUMI returned 7.75% vs 7.90% for NPFI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью 1.62%.
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 3.84% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.62% | 8.72% |
Correlation
The correlation between NUMI and NPFI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. NPFI — Ранг доходности на риск
NUMI
NPFI
Сравнение NUMI c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMI | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.49 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 12.02 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMI | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.65 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок NUMI и NPFI
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -3.18% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.18% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.11% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.34% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и NPFI
Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что NUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.83% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.53% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.91% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.95% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.95% | +1.44% |
Сравнение комиссий NUMI и NPFI
NUMI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и NPFI
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности NPFI в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.41% | 6.33% | 5.10% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and NPFI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMI has higher volatility (1.05%) compared to NPFI (0.83%). In terms of maximum drawdown, NUMI dropped -4.72% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NPFI leads with 7.90% vs 7.75% for NUMI. On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.90% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 3.66% for NUMI.
NUMI is categorized as Municipal Bonds, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.55% for NPFI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор