Сравнение NUMI с CALI
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. NUMI is actively managed, while CALI is passively managed. Over the past year, NUMI returned 7.75% vs 2.99% for CALI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMI показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.91%.
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 3.84% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.91% | 2.99% |
Correlation
The correlation between NUMI and CALI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. CALI — Ранг доходности на риск
NUMI
CALI
Сравнение NUMI c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMI | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.94 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.49 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 22.91 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMI | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.97 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.84 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок NUMI и CALI
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -0.78% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.67% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.08% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.13% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и CALI
Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.22% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.51% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 0.76% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.11% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.11% | +3.28% |
Сравнение комиссий NUMI и CALI
NUMI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и CALI
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and CALI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMI has higher volatility (1.05%) compared to CALI (0.22%). In terms of maximum drawdown, NUMI dropped -4.72% vs CALI's -0.78%.
On 1-year performance, NUMI leads with 7.75% vs 2.99% for CALI. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUMI has performed better with a 7.75% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for NUMI.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.52% for CALI.
They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.08% for CALI.
CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор