Сравнение NUMG с NUSB

С начала года, NUMG показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у NUSB с доходностью 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NUSB равного 10.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUMG и NUSB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUSB в 4.42%

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUSB.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.