Сравнение NUMG с NUSB
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NUSB is actively managed. Over the past year, NUMG returned -0.99% vs 4.30% for NUSB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for NUSB.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NUSB с доходностью 1.54%.
NUMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.70% | 0.78% | 8.26% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.54% | 4.71% | 4.50% |
Correlation
The correlation between NUMG and NUSB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. NUSB — Ранг доходности на риск
NUMG
NUSB
Сравнение NUMG c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 9.15 | -8.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 72.63 | -72.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 395.91 | -396.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 11.76 | -11.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 12.55 | -12.11 |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NUSB
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -0.16% | -38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -0.06% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | 0.00% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -0.00% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 0.01% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NUSB
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 0.09% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 0.23% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 0.37% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 0.39% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 0.39% | +21.48% |
Сравнение комиссий NUMG и NUSB
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NUSB
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUSB в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.30% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and NUSB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NUSB (0.09%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUSB's -0.16%.
On 1-year performance, NUSB leads with 4.30% vs -0.99% for NUMG. On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, NUSB has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUSB has performed better with a 4.30% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.
NUSB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.17% for NUSB.
NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор