PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с NUEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NUEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -1.07%/yr vs 4.89%/yr for NUEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for NUEM.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у NUEM с доходностью 17.45%.

NUMG

1 день
0.98%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

NUEM

1 день
-0.29%
1 месяц
2.12%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.22%
3 года*
18.78%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NUEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-5.28%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%9.98%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.45%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%

Correlation

The correlation between NUMG and NUEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.56

The correlation between NUMG and NUEM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и NUEM

Секторы
NUMG
NUEM

Технологии

33.4%
36.5%

Промышленность

24.6%
11.1%

Здравоохранение

13.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.2%

Финансовые услуги

6.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.6%

Недвижимость

3.1%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

2.6%

Технологии

NUMG
33.4%
NUEM
36.5%

Промышленность

NUMG
24.6%
NUEM
11.1%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
NUEM
2.6%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
NUEM
11.2%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
NUEM
16.8%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
NUEM
7.6%

Недвижимость

NUMG
3.1%
NUEM
0.6%

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
NUEM
7.9%

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
NUEM
1.7%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

NUEM
1.5%

Энергетика

NUMG

-

NUEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI

Доходность на риск

NUMG vs. NUEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGNUEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.53

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.12

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.71

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

9.14

-9.80

NUMG vs. NUEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NUEM равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NUEM

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNUEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-39.48%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-11.56%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-17.58%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-38.10%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-5.32%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-14.95%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.42%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NUEM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 6.35%, в то время как у Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNUEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

10.41%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

18.42%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

20.67%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

20.15%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

20.36%

+1.50%

Сравнение комиссий NUMG и NUEM

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NUEM

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUEM в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.05%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NUEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (10.41%) compared to NUMG (6.35%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUEM's -39.48%.

On 5-year performance, NUEM leads with 4.89% vs -1.07% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUEM has performed better with a 4.89% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUEM is Emerging Markets Equities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.35% for NUEM.

NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор