PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NUDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 8.14%/yr for NUDM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NUDM с доходностью 8.73%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

NUDM

1 день
0.77%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NUDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%9.15%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		8.73%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Correlation

The correlation between NUMG and NUDM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.65

The correlation between NUMG and NUDM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и NUDM

Секторы
NUMG
NUDM

Технологии

28.7%
12.1%

Промышленность

26.5%
21.2%

Здравоохранение

13.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.0%

Финансовые услуги

6.5%
25.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.5%

Недвижимость

3.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
5.4%

Коммунальные услуги

1.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

0.7%

Технологии

NUMG
28.7%
NUDM
12.1%

Промышленность

NUMG
26.5%
NUDM
21.2%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
NUDM
10.8%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
NUDM
6.0%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
NUDM
25.9%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
NUDM
4.5%

Недвижимость

NUMG
3.7%
NUDM
2.3%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
NUDM
5.4%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
NUDM
3.8%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

NUDM
7.4%

Энергетика

NUMG

-

NUDM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY

Доходность на риск

NUMG vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGNUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.40

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.00

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.76

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

6.59

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NUDM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGNUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.40

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NUDM

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-32.01%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-12.50%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-13.47%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-30.09%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.96%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.86%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.34%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NUDM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.71%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.09%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

13.04%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.73%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

16.64%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.59%

+4.28%

Сравнение комиссий NUMG и NUDM

И NUMG, и NUDM имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NUDM

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUDM в 6.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.86%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NUDM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.09%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 8.14% vs 0.93% for NUMG. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 8.14% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG and NUDM have the same expense ratio: 0.30% per year.

NUDM has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM.

NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор