Сравнение NUMG с NHYM

С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUMG и NHYM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NHYM в 4.59%

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NHYM.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.