Сравнение NUMG с NHYM
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NHYM is actively managed. Over the past year, NUMG returned -0.99% vs 8.17% for NHYM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for NHYM.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NHYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 2.94%.
NUMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
NHYM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и NHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.70% | -4.04% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.94% | 3.25% |
Correlation
The correlation between NUMG and NHYM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. NHYM — Ранг доходности на риск
NUMG
NHYM
Сравнение NUMG c NHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | NHYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.96 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.68 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.89 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NHYM
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NHYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -6.11% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -2.77% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | 0.00% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -1.73% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 0.95% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NHYM
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 1.35% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 2.61% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 4.39% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 5.92% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 5.92% | +15.95% |
Сравнение комиссий NUMG и NHYM
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NHYM
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NHYM в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.52% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and NHYM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NHYM (1.35%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NHYM's -6.11%.
On 1-year performance, NHYM leads with 8.17% vs -0.99% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NHYM has performed better with a 8.17% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NHYM is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.35% for NHYM.
NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и NHYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор