PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с NUDM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.42%/yr vs 8.56%/yr for NUDM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULV charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for NUDM.

Доходность

Сравнение доходности NULV и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у NUDM с доходностью 9.44%.

NULV

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.04%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
22.85%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

NUDM

1 день
1.08%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.60%
1 год
22.91%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и NUDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		10.72%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%9.83%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		9.44%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Correlation

The correlation between NULV and NUDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between NULV and NUDM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и NUDM

Секторы
NULV
NUDM

Финансовые услуги

21.0%
25.6%

Здравоохранение

14.6%
10.2%

Технологии

13.4%
13.1%

Промышленность

12.0%
20.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.1%

Коммунальные услуги

5.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.3%

Энергетика

4.6%
0.6%

Недвижимость

3.7%
2.2%

Сырьевые материалы

3.2%
5.7%

Финансовые услуги

NULV
21.0%
NUDM
25.6%

Здравоохранение

NULV
14.6%
NUDM
10.2%

Технологии

NULV
13.4%
NUDM
13.1%

Промышленность

NULV
12.0%
NUDM
20.8%

Потребительский защитный сектор

NULV
10.2%
NUDM
6.9%

Потребительский циклический сектор

NULV
5.7%
NUDM
6.1%

Коммунальные услуги

NULV
5.3%
NUDM
3.5%

Коммуникационные услуги

NULV
5.1%
NUDM
5.3%

Энергетика

NULV
4.6%
NUDM
0.6%

Недвижимость

NULV
3.7%
NUDM
2.2%

Сырьевые материалы

NULV
3.2%
NUDM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPXNULV с MGK
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY

Доходность на риск

NULV vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULVNUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.42

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.02

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.84

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

6.84

+5.88

NULV vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа NUDM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULV и NUDM

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NUDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-32.01%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-12.50%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-13.47%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-30.09%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.85%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.82%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.36%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и NUDM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 3.28%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.25%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

13.76%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

16.20%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.74%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.61%

-0.62%

Сравнение комиссий NULV и NUDM

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUDM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и NUDM

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NUDM в 6.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.82%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.48%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NULV and NUDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.25%) compared to NULV (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 8.56% vs 8.42% for NULV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 8.56% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.

NUDM has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 1.48% for NULV.

NULV is categorized as Large Cap Value Equities, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.30% for NUDM.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор