Сравнение NULV с NUDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM).
NULV и NUDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULV и NUDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULV и NUDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.78% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 8.84% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NUDM с доходностью 1.27%.
NULV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и NUDM
NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUDM в 0.30%.
Доходность на риск
NULV vs. NUDM — Ранг доходности на риск
NULV
NUDM
Сравнение NULV c NUDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | NUDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.87 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.55 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NULV и NUDM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и NUDM
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NUDM в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.61% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и NUDM
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NUDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULV | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -32.01% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.50% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -30.09% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -7.75% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.92% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.16% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и NUDM
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.22%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULV | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.87% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 11.76% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 17.80% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.48% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.56% | -0.45% |