PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с NHYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen. NULV is passively managed, while NHYM is actively managed. Over the past year, NULV returned 28.31% vs 8.17% for NHYM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NULV charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for NHYM.

Доходность

Сравнение доходности NULV и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у NHYM с доходностью 2.94%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.46%
1 год
8.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и NHYM

2026 (YTD)2025
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%11.88%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		2.94%3.25%

Correlation

The correlation between NULV and NHYM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с JMHINHYM с SHYMNHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с NUBDNHYM с NULGNHYM с XMPT

Доходность на риск

NULV vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVNHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.89

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.90

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.96

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

8.68

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NHYM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVNHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.89

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NULV и NHYM

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NHYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVNHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-6.11%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-2.77%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.73%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.95%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и NHYM

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVNHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.35%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

2.61%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

4.39%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

5.92%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

5.92%

+11.10%

Сравнение комиссий NULV и NHYM

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и NHYM

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности NHYM в 4.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.52%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NULV and NHYM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULV has higher volatility (2.52%) compared to NHYM (1.35%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs NHYM's -6.11%.

On 1-year performance, NULV leads with 28.31% vs 8.17% for NHYM. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NULV has performed better with a 28.31% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.

NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.44% for NULV.

NULV is categorized as Large Cap Value Equities, while NHYM is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.35% for NHYM.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и NHYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор