PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с NURE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.73%/yr vs 2.17%/yr for NURE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NULG charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NULG и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 14.42%.

NULG

1 день
-3.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.55%
1 год
21.50%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

NURE

1 день
0.74%
1 месяц
4.71%
С начала года
14.42%
6 месяцев
17.40%
1 год
11.71%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и NURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		12.10%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		14.42%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Correlation

The correlation between NULG and NURE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.42

Over the past year, the correlation between NULG and NURE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NULG и NURE

Секторы
NULG
NURE

Технологии

56.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.4%

-

Финансовые услуги

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.2%
100.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NULG
56.5%
NURE

-

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
NURE

-

Промышленность

NULG
9.4%
NURE

-

Финансовые услуги

NULG
7.1%
NURE

-

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
NURE

-

Здравоохранение

NULG
5.5%
NURE

-

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
NURE

-

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
NURE

-

Недвижимость

NULG
1.2%
NURE
100.0%

Энергетика

NULG

-

NURE

-

Коммунальные услуги

NULG

-

NURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NULG vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGNUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.74

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.16

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

2.67

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.11

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.28

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NULG и NURE

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-46.05%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-9.13%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-21.03%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-35.98%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-9.79%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-12.30%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.39%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и NURE

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.50%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.66%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.96%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

19.67%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.81%

-0.38%

Сравнение комиссий NULG и NURE

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и NURE

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NURE в 4.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.34%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NULG and NURE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (6.19%) compared to NURE (4.50%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs NURE's -46.05%.

On 5-year performance, NULG leads with 13.73% vs 2.17% for NURE. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 13.73% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NURE is REIT. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.35% for NURE.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор