PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUKZ с P
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и P

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Everpure, Inc. (P). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUKZ показывает доходность 7.57%, а P немного выше – 7.91%.


NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

P

1 день
4.28%
1 месяц
-14.36%
С начала года
7.91%
6 месяцев
1.39%
1 год
32.70%
3 года*
25.48%
5 лет*
30.55%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и P


2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
7.57%56.57%60.11%
P
Everpure, Inc.
7.91%9.08%50.86%

Correlation

The correlation between NUKZ and P is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.55

The correlation between NUKZ and P has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Range Nuclear Renaissance ETF

Everpure, Inc.

Доходность на риск

NUKZ vs. P — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина

P
Ранг доходности на риск P: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c P - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NUKZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.78

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

1.50

+2.62

NUKZ vs. P - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа P равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и P, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и P

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и P.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUKZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-69.43%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-42.26%

+25.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-26.74%

+16.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-24.44%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

21.89%

-15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и P

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUKZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

26.95%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

45.02%

-21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

68.32%

-37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

52.74%

-19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

51.15%

-18.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и P

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
0.85%0.91%0.09%
P
Everpure, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NUKZ and P have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

P has higher volatility (26.95%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs P's -69.43%.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и P

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор