Сравнение NUKZ с P
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while P (Everpure, Inc.) is a stock. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs 32.70% for P. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUKZ показывает доходность 7.57%, а P немного выше – 7.91%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам NUKZ и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 50.86% |
Correlation
The correlation between NUKZ and P is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between NUKZ and P has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. P — Ранг доходности на риск
NUKZ
P
Сравнение NUKZ c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.78 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 1.50 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и P
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -69.43% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -42.26% | +25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -26.74% | +16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -24.44% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 21.89% | -15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и P
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 26.95% | -15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 45.02% | -21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 68.32% | -37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 52.74% | -19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 51.15% | -18.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и P
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and P have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs P's -69.43%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор