PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 32.13% for LVHI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и LVHI

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.73%

Correlation

The correlation between NUKZ and LVHI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов NUKZ и LVHI

Секторы
NUKZ
LVHI

Промышленность

46.5%
13.4%

Коммунальные услуги

35.4%
10.0%

Энергетика

11.8%
16.6%

Сырьевые материалы

4.7%
6.8%

Технологии

1.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Финансовые услуги

-

24.1%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

NUKZ
46.5%
LVHI
13.4%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
LVHI
10.0%

Энергетика

NUKZ
11.8%
LVHI
16.6%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
LVHI
6.8%

Технологии

NUKZ
1.6%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

LVHI
8.6%

Финансовые услуги

NUKZ

-

LVHI
24.1%

Здравоохранение

NUKZ

-

LVHI
7.4%

Недвижимость

NUKZ

-

LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

NUKZ vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
3.31

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.54

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

5.23

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

21.61

-17.50

NUKZ vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и LVHI

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-32.31%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-6.08%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

0.00%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.51%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

1.48%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и LVHI

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

2.78%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

7.72%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

9.60%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

11.08%

+21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

13.75%

+19.19%

Сравнение комиссий NUKZ и LVHI

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и LVHI

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and LVHI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 32.13% vs 28.77% for NUKZ. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 32.13% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор