PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с CTEC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 31.39% vs 103.43% for CTEC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у CTEC с доходностью 29.16%.

NUKZ

1 день
-5.51%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.53%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и CTEC

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.53%56.57%62.98%
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-25.49%

Correlation

The correlation between NUKZ and CTEC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between NUKZ and CTEC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUKZ и CTEC

Секторы
NUKZ
CTEC

Промышленность

45.9%
46.3%

Коммунальные услуги

35.8%
1.7%

Энергетика

12.9%
24.8%

Сырьевые материалы

4.0%
3.2%

Технологии

1.4%
13.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
CTEC
46.3%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
CTEC
1.7%

Энергетика

NUKZ
12.9%
CTEC
24.8%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
CTEC
3.2%

Технологии

NUKZ
1.4%
CTEC
13.8%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

CTEC

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

CTEC
3.4%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

CTEC

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

CTEC

-

Здравоохранение

NUKZ

-

CTEC

-

Недвижимость

NUKZ

-

CTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA

Доходность на риск

NUKZ vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.02

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.38

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

6.22

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

16.07

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CTEC равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZCTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.02

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.04

+1.67

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и CTEC

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-81.58%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-17.62%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-51.01%

+40.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-52.38%

+46.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

6.81%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и CTEC

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.66%, в то время как у Global X CleanTech ETF (CTEC) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

15.13%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

25.90%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

36.33%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

36.62%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

37.96%

-5.11%

Сравнение комиссий NUKZ и CTEC

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и CTEC

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CTEC в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and CTEC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (15.13%) compared to NUKZ (10.66%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs CTEC's -81.58%.

On 1-year performance, CTEC leads with 103.43% vs 31.39% for NUKZ. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEC has performed better with a 103.43% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.58% for CTEC.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while CTEC is Alternative Energy Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор