PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. NUKZ is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 14.53% for BILD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и BILD

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%1.48%

Correlation

The correlation between NUKZ and BILD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение распределения секторов NUKZ и BILD

Секторы
NUKZ
BILD

Промышленность

45.9%
20.4%

Коммунальные услуги

35.8%
54.2%

Энергетика

12.9%
18.4%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.5%

Промышленность

NUKZ
45.9%
BILD
20.4%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
BILD
54.2%

Энергетика

NUKZ
12.9%
BILD
18.4%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
BILD

-

Технологии

NUKZ
1.4%
BILD

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

BILD

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

BILD

-

Здравоохранение

NUKZ

-

BILD

-

Недвижимость

NUKZ

-

BILD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

NUKZ vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.86

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.41

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

6.80

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.88

+0.88

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и BILD

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-14.78%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-6.05%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.05%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.70%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.14%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и BILD

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

4.05%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

8.88%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

10.78%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

13.23%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

13.23%

+19.47%

Сравнение комиссий NUKZ и BILD

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и BILD

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and BILD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.80% for NUKZ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Macquarie. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.49% for BILD.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор