PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKX с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKX с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NUKX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas Wealth, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. NUKX charges 1.07%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NUKX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NUKX

1 день
-5.82%
1 месяц
-7.92%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKX и COMT

2026 (YTD)
NUKX
Nicholas Nuclear Income ETF		-5.16%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		16.74%

Correlation

The correlation between NUKX and COMT is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов NUKX и COMT

Секторы
NUKX
COMT

Коммунальные услуги

39.6%

-

Энергетика

21.7%

-

Финансовые услуги

12.6%
100.0%

Промышленность

9.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

NUKX
39.6%
COMT

-

Энергетика

NUKX
21.7%
COMT

-

Финансовые услуги

NUKX
12.6%
COMT
100.0%

Промышленность

NUKX
9.7%
COMT

-

Сырьевые материалы

NUKX

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

NUKX

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

NUKX

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

NUKX

-

COMT

-

Здравоохранение

NUKX

-

COMT

-

Недвижимость

NUKX

-

COMT

-

Технологии

NUKX

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Nuclear Income ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с NUKX:
NUKX с BENJNUKX с AMDWNUKX с ENFRNUKX с IBIDNUKX с BPHNUKX с GOOYNUKX с PEPS
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NUKX vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKX
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUKX vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKXCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.20

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NUKX и COMT

Максимальная просадка NUKX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKX и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKXCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-51.89%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-6.30%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-24.06%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUKX и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKXCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.05%

21.36%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

21.07%

+28.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

18.89%

+31.16%

Сравнение комиссий NUKX и COMT

NUKX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKX и COMT

Дивидендная доходность NUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NUKX
Nicholas Nuclear Income ETF		3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKX and COMT have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.07% for NUKX.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.84% for NUKX.

NUKX is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Nicholas Wealth and iShares. Their fees differ too: 1.07% for NUKX and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKX и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор