Сравнение NUKL.DE с EZA
NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - NUKL.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 20.62%/yr for EZA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NUKL.DE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EZA.
Доходность
Сравнение доходности NUKL.DE и EZA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NUKL.DE торгуется в EUR, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -1.31%.
NUKL.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам NUKL.DE и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 11.67% | 51.50% | 38.03% | 23.67% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -1.31% | 54.41% | 14.23% | -6.24% |
Correlation
The correlation between NUKL.DE and EZA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKL.DE vs. EZA — Ранг доходности на риск
NUKL.DE
EZA
Сравнение NUKL.DE c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKL.DE | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.42 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 3.78 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKL.DE и EZA
Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки EZA в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKL.DE | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -59.54% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -21.63% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -21.63% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -16.25% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -16.70% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 8.12% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKL.DE и EZA
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares MSCI South Africa ETF (EZA) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKL.DE | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 10.31% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 24.82% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 29.45% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 26.15% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.22% | 29.61% | +4.61% |
Сравнение комиссий NUKL.DE и EZA
NUKL.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKL.DE и EZA
NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.34% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKL.DE and EZA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUKL.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUKL.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
NUKL.DE is categorized as Energy Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for NUKL.DE and 0.59% for EZA.
Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор