PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с NUCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NUKL.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while NUCG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 38.49%/yr for NUCG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NUKL.DE торгуется в EUR, в то время как NUCG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUCG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у NUCG.L с доходностью 14.28%.

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.20%
1 год
50.82%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUCG.L

1 день
1.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
52.37%
3 года*
38.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и NUCG.L

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%21.79%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		14.28%37.56%40.58%15.86%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and NUCG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between NUKL.DE and NUCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOONUKL.DE с 2FE.DE
Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с HMCA.LNUCG.L с NCLR.L

Доходность на риск

NUKL.DE vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKL.DENUCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.30

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.94

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.02

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.43

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKL.DE vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUCG.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKL.DENUCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.87

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и NUCG.L

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке NUCG.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и NUCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DENUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-38.55%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-25.80%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-38.55%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-13.07%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.16%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

11.79%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и NUCG.L

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) составляет 11.05%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DENUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

11.78%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

27.36%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

40.03%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

37.63%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

37.63%

-3.39%

Сравнение комиссий NUKL.DE и NUCG.L

И NUKL.DE, и NUCG.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и NUCG.L

Ни NUKL.DE, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NUKL.DE and NUCG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUKL.DE and NUCG.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

NUKL.DE is categorized as Energy Equities, while NUCG.L is Commodity Producers Equities. Both ETFs track MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и NUCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор