PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUHY с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUHY с IBHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - NUHY tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUHY returned 8.51%/yr vs 8.61%/yr for IBHH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NUHY charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.

Доходность

Сравнение доходности NUHY и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 1.81%.

NUHY

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.51%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

IBHH

1 день
0.15%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.52%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUHY и IBHH

2026 (YTD)2025202420232022
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		1.49%9.12%7.26%11.18%-7.04%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.81%8.02%7.53%12.87%-6.70%

Correlation

The correlation between NUHY and IBHH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.85

The correlation between NUHY and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с PTBDNUHY с IBHDNUHY с BSJPNUHY с HYGNUHY с USHYNUHY с EIFAX
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI

Доходность на риск

NUHY vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUHYIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.33

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.56

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.35

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

21.49

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUHY vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHH равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUHYIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NUHY и IBHH

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUHYIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-12.05%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.22%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-4.66%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.30%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.30%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и IBHH

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что NUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUHYIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.76%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.08%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.82%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

7.26%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.51%

7.26%

+1.25%

Сравнение комиссий NUHY и IBHH

NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBHH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUHY и IBHH

Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности IBHH в 6.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.51%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%

Часто задаваемые вопросы

NUHY and IBHH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUHY has higher volatility (1.35%) compared to IBHH (0.76%). In terms of maximum drawdown, NUHY dropped -20.14% vs IBHH's -12.05%.

On 3-year performance, IBHH leads with 8.61% vs 8.51% for NUHY. On fees, NUHY is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHH has performed better with a 8.61% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUHY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.

NUHY has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 6.26% for IBHH.

NUHY tracks Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUHY and 0.35% for IBHH.

IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUHY и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор