Сравнение NUGY с XRMI
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. NUGY is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.78%.
NUGY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -0.44% | 2.38% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 2.67% |
Correlation
The correlation between NUGY and XRMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
NUGY
XRMI
Сравнение NUGY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NUGY и XRMI
Максимальная просадка NUGY за все время составила -17.39%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.39% | -15.31% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -0.17% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.93% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 5.36% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 6.90% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 6.90% | +19.66% |
Сравнение комиссий NUGY и XRMI
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и XRMI
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.31%, что больше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 70.31% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and XRMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 70.31%, compared with 12.61% for XRMI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор