PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%5.70%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с GQEIXNUESX с NOINXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий NUESX и FNSTX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NUESX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.69

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.20

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.31

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

11.29

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между NUESX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и FNSTX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и FNSTX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-35.82%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.43%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-21.97%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.82%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.25%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.47%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и FNSTX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.85%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.50%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

16.11%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.94%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.80%

+0.98%