PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и DHAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с GQEIXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий NUESX и DHAMX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NUESX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.81

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.53

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.13

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

11.58

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.15

Корреляция

Корреляция между NUESX и DHAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и DHAMX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и DHAMX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-28.47%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.65%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-28.47%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.59%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.20%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.15%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и DHAMX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 5.42%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.58%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

19.84%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.65%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.26%

+2.52%