Сравнение NUEM с TJUN
NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности NUEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
NUEM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 17.71% | 14.60% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between NUEM and TJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
NUEM
TJUN
Сравнение NUEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.48 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок NUEM и TJUN
Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -4.47% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | 0.00% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -0.59% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 7.52% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 7.52% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 7.52% | +12.66% |
Сравнение комиссий NUEM и TJUN
NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUEM и TJUN
Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.04% | 3.58% | 1.95% | 2.37% | 1.90% | 2.45% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.62% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUEM and TJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for TJUN.
NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для NUEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор