PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с NUMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 0.93%/yr for NUMG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.70%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и NUMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%9.15%

Correlation

The correlation between NUEM and NUMG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.56

The correlation between NUEM and NUMG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и NUMG

Секторы
NUEM
NUMG

Технологии

31.5%
28.7%

Финансовые услуги

18.2%
6.5%

Промышленность

11.9%
26.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.8%

Сырьевые материалы

8.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
5.2%

Энергетика

3.3%

-

Здравоохранение

2.9%
13.9%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Недвижимость

0.7%
3.7%

Технологии

NUEM
31.5%
NUMG
28.7%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
NUMG
6.5%

Промышленность

NUEM
11.9%
NUMG
26.5%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
NUMG
11.8%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
NUMG
2.3%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
NUMG
5.2%

Энергетика

NUEM
3.3%
NUMG

-

Здравоохранение

NUEM
2.9%
NUMG
13.9%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
NUMG
1.4%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
NUMG

-

Недвижимость

NUEM
0.7%
NUMG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NUEM vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.05

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.05

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.05

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

-0.13

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.05

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NUEM и NUMG

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-38.85%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-19.71%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-26.58%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-38.85%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-9.61%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-11.37%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.59%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и NUMG

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.71%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

14.57%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.16%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.85%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

21.87%

-1.69%

Сравнение комиссий NUEM и NUMG

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и NUMG

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and NUMG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (6.77%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs NUMG's -38.85%.

On 5-year performance, NUEM leads with 5.14% vs 0.93% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUEM has performed better with a 5.14% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.01% for NUMG.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.30% for NUMG.

NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор