PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с EMCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.15%/yr vs 7.51%/yr for EMCS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 30.08%.

NUEM

1 день
-5.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.76%
1 год
34.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-6.03%
1 месяц
5.49%
С начала года
30.08%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.24%
3 года*
26.52%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.79%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-5.25%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		30.08%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%

Correlation

The correlation between NUEM and EMCS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.91

The correlation between NUEM and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и EMCS

Секторы
NUEM
EMCS

Технологии

36.5%
50.7%

Финансовые услуги

16.8%
26.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.1%

Промышленность

11.1%
1.2%

Сырьевые материалы

7.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.4%

Энергетика

2.6%
1.2%

Здравоохранение

2.6%
0.0%

Коммунальные услуги

1.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.0%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

NUEM
36.5%
EMCS
50.7%

Финансовые услуги

NUEM
16.8%
EMCS
26.0%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.2%
EMCS
9.1%

Промышленность

NUEM
11.1%
EMCS
1.2%

Сырьевые материалы

NUEM
7.9%
EMCS
2.6%

Коммуникационные услуги

NUEM
7.6%
EMCS
7.4%

Энергетика

NUEM
2.6%
EMCS
1.2%

Здравоохранение

NUEM
2.6%
EMCS
0.0%

Коммунальные услуги

NUEM
1.7%
EMCS
0.0%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.5%
EMCS
0.0%

Недвижимость

NUEM
0.6%
EMCS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с FEMEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с VWO

Доходность на риск

NUEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUEMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.19

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.77

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.88

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

14.31

-4.01

NUEM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUEM и EMCS

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-44.86%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.32%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.73%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-42.06%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-6.03%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-16.52%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.87%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и EMCS

Текущая волатильность для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) составляет 10.41%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что NUEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

14.09%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

23.01%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

25.41%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

21.33%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.04%

-1.68%

Сравнение комиссий NUEM и EMCS

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и EMCS

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EMCS в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.46%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NUEM and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (14.09%) compared to NUEM (10.41%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.51% vs 5.15% for NUEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.51% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.46% for EMCS.

NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Nuveen and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор