Сравнение NUEM с DFSB
NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. NUEM is passively managed, while DFSB is actively managed. Over the past 3 years, NUEM returned 15.37%/yr vs 4.73%/yr for DFSB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for DFSB.
Доходность
Сравнение доходности NUEM и DFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUEM показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у DFSB с доходностью 0.89%.
NUEM
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
DFSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUEM и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 12.80% | 27.12% | 9.73% | 8.57% | 0.38% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.89% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.62% |
Correlation
The correlation between NUEM and DFSB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between NUEM and DFSB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUEM vs. DFSB — Ранг доходности на риск
NUEM
DFSB
Сравнение NUEM c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUEM | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.29 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 3.92 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUEM и DFSB
Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и DFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUEM | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -5.16% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -3.04% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -4.37% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -1.07% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -1.24% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.00% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUEM и DFSB
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUEM | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 1.04% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 3.28% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 3.91% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 5.42% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 5.42% | +15.00% |
Сравнение комиссий NUEM и DFSB
NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUEM и DFSB
Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DFSB в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 4.35% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.17% | 3.58% | 1.95% | 2.37% | 1.90% | 2.45% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NUEM and DFSB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUEM has higher volatility (9.26%) compared to DFSB (1.04%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs DFSB's -5.16%.
On 3-year performance, NUEM leads with 15.37% vs 4.73% for DFSB. On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUEM has performed better with a 15.37% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.
DFSB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.17% for NUEM.
NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DFSB is Global Bonds. They also come from different issuers: Nuveen and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.24% for DFSB.
NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUEM и DFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор