Сравнение NUDV с NCPB
NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen. NUDV is passively managed, while NCPB is actively managed. Over the past year, NUDV returned 20.12% vs 5.71% for NCPB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for NCPB.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и NCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью 0.59%.
NUDV
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCPB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDV и NCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 10.69% | 10.77% | 10.54% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.59% | 7.69% | 3.55% |
Correlation
The correlation between NUDV and NCPB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDV vs. NCPB — Ранг доходности на риск
NUDV
NCPB
Сравнение NUDV c NCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDV | NCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.99 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 6.30 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDV | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.22 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NUDV и NCPB
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDV | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -3.59% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -2.88% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.93% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.91% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и NCPB
Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDV | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.24% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 2.63% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 3.54% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 4.34% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 4.34% | +10.63% |
Сравнение комиссий NUDV и NCPB
NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NCPB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и NCPB
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности NCPB в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.21% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.25% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NUDV and NCPB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDV has higher volatility (2.85%) compared to NCPB (1.24%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NCPB's -3.59%.
On 1-year performance, NUDV leads with 20.12% vs 5.71% for NCPB. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCPB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDV has performed better with a 20.12% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NCPB.
NCPB has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 2.25% for NUDV.
NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.30% for NCPB.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUDV и NCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор