Сравнение NUDM с NCLO
NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. Both are passively managed. Over the past year, NUDM returned 21.93% vs 5.92% for NCLO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у NCLO с доходностью 2.00%.
NUDM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDM и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 8.73% | 29.60% | -4.43% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NUDM and NCLO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDM vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NUDM
NCLO
Сравнение NUDM c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDM | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.95 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 12.87 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDM | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.60 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и NCLO
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDM | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -3.05% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -3.05% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.31% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -0.20% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.46% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и NCLO
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDM | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.07% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 3.46% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 3.64% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 3.71% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 3.71% | +13.88% |
Сравнение комиссий NUDM и NCLO
NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и NCLO
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 6.86% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
NUDM and NCLO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDM has higher volatility (5.09%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NUDM leads with 21.93% vs 5.92% for NCLO. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDM has performed better with a 21.93% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.
NUDM has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 5.78% for NCLO.
NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NCLO is CLO. NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while NCLO tracks JP Morgan CLO A Index. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.26% for NCLO.
NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUDM и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор