Сравнение NUDM с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
NUDM и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NUDM и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDM и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -0.88% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и JHID
NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
NUDM vs. JHID — Ранг доходности на риск
NUDM
JHID
Сравнение NUDM c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDM | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.57 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.35 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.81 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 16.46 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.57 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.55 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между NUDM и JHID составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и JHID
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и JHID
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -12.42% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.23% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -3.80% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -2.53% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.37% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и JHID
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 6.09% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.44% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.16% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 13.88% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.88% | +3.68% |