PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDM с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

NUDM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		1.27%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%36.90%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

NUDM

1 день
1.55%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.03%
1 год
23.99%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с ESGDNUDM с SPY
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий NUDM и BKIE

NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

NUDM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.56

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.36

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

9.18

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между NUDM и BKIE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и BKIE

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.37%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDM и BKIE

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-28.19%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-28.19%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-6.58%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.04%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.94%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и BKIE

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.26%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.15%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.14%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.99%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

16.31%

+1.25%