PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBD с XAGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBD с XAGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO).

NUBD и XAGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUBD и XAGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBD и XAGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		-0.01%6.75%1.31%5.42%-12.90%-1.16%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.17%6.52%1.50%3.94%-11.98%-1.50%
Разные валюты инструментов

NUBD торгуется в USD, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у XAGG.TO с доходностью 0.17%.

NUBD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.85%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

XAGG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с SPABNUBD с VCEB
Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с JAGG

Сравнение комиссий NUBD и XAGG.TO

NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XAGG.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

NUBD vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBDXAGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.70

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.02

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.60

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBD vs. XAGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAGG.TO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и XAGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBDXAGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.12

+0.41

Корреляция

Корреляция между NUBD и XAGG.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и XAGG.TO

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности XAGG.TO в 3.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.92%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и XAGG.TO

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки XAGG.TO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и XAGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBDXAGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-12.50%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-5.57%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-1.33%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.54%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.45%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и XAGG.TO

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеют волатильность 1.59% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBDXAGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.64%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.08%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

5.07%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

8.45%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

8.45%

-3.31%