PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBD с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBD с PCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

NUBD и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBD и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBD и PCRB

2026 (YTD)202520242023
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		-0.01%6.75%1.31%2.39%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

NUBD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.85%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с SPABNUBD с VCEB
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий NUBD и PCRB

NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

NUBD vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBDPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.06

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.79

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBD vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBDPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между NUBD и PCRB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и PCRB

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PCRB в 9.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.92%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и PCRB

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBDPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-7.20%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.42%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-1.54%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.64%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и PCRB

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.59% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBDPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.49%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.28%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

5.71%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

5.71%

-0.57%