PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUBD с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUBD и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBD и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
-0.01%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUBD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.85%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUBD и NURE

NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUBD vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 4444
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUBDNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.42

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.48

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.58

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

-1.25

+5.72

NUBD vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUBDNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.42

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между NUBD и NURE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и NURE

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
3.92%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и NURE

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUBDNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-46.05%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-14.10%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-35.98%

+18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-22.30%

+18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-12.23%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

6.54%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUBDNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.67%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

10.92%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

19.41%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

19.58%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

21.89%

-16.75%