Сравнение NUBD с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUBD и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUBD и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 7.17% | 8.22% | 0.32% | 0.26% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUBD и NURE
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUBD vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUBD
NURE
Сравнение NUBD c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.42 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.48 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.58 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -1.25 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.42 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NUBD и NURE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и NURE
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и NURE
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUBD | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -46.05% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -14.10% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -35.98% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -22.30% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -12.23% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 6.54% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и NURE
Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUBD | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.67% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 10.92% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 19.41% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 19.58% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 21.89% | -16.75% |