Сравнение NUBD с NUMV
NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUBD returned -0.06%/yr vs 6.55%/yr for NUMV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NUBD charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и NUMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUBD показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью 9.74%.
NUBD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
NUMV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUBD и NUMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 7.17% | 8.22% | 0.32% | 0.26% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 9.74% | 14.05% | 12.31% | 8.43% | -14.97% | 31.15% | 0.91% | 29.81% | -11.91% | 5.86% |
Correlation
The correlation between NUBD and NUMV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.05 |
Over the past year, NUBD and NUMV have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUBD vs. NUMV — Ранг доходности на риск
NUBD
NUMV
Сравнение NUBD c NUMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | NUMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.74 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 10.37 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | NUMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и NUMV
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NUMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUBD | NUMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -43.46% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -8.71% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -19.53% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.71% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -0.42% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -6.89% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.29% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и NUMV
Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.23%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUBD | NUMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.97% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 9.14% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 12.49% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 17.39% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 19.77% | -14.65% |
Сравнение комиссий NUBD и NUMV
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и NUMV
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности NUMV в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.99% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.40% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NUBD and NUMV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMV has higher volatility (2.97%) compared to NUBD (1.23%). In terms of maximum drawdown, NUBD dropped -19.45% vs NUMV's -43.46%.
On 5-year performance, NUMV leads with 6.55% vs -0.06% for NUBD. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUBD has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUMV has performed better with a 6.55% return vs -0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.
NUBD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.40% for NUMV.
NUBD is categorized as Intermediate Core Bond, while NUMV is Mid Cap Value Equities. NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Their fees differ too: 0.15% for NUBD and 0.31% for NUMV.
NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUBD и NUMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор