PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBD с NUAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUBD с NUAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) and NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Nuveen - NUBD tracks the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index while NUAG tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUBD returned -0.03%/yr vs 0.51%/yr for NUAG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUBD charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for NUAG.

Доходность

Сравнение доходности NUBD и NUAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у NUAG с доходностью 0.67%.

NUBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.51%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUBD и NUAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		0.36%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.67%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%0.21%

Correlation

The correlation between NUBD and NUAG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between NUBD and NUAG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с VCEBNUBD с SPAB
Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с IJJNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с VGVT

Доходность на риск

NUBD vs. NUAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c NUAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBDNUAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.56

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.32

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.18

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

6.58

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBD vs. NUAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUAG равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и NUAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBDNUAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NUBD и NUAG

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NUAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUBDNUAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-19.79%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.54%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-5.61%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.19%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.06%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.95%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.84%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и NUAG

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что NUBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUBDNUAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.58%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.01%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.48%

-0.36%

Сравнение комиссий NUBD и NUAG

NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUAG в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и NUAG

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NUAG в 4.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NUBD and NUAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUBD has higher volatility (1.22%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, NUBD dropped -19.45% vs NUAG's -19.79%.

On 5-year performance, NUAG leads with 0.51% vs -0.03% for NUBD. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUAG has performed better with a 0.51% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for NUAG.

NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.98% for NUBD.

NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Their fees differ too: 0.15% for NUBD and 0.19% for NUAG.

NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUBD и NUAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор