PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBD с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBD с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

NUBD и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBD и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBD и NPFI

2026 (YTD)20252024
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		-0.01%6.75%2.05%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

NUBD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.85%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с SPABNUBD с VCEB
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий NUBD и NPFI

NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

NUBD vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBDNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.17

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.97

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.20

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.87

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBD vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBDNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.17

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.58

-2.29

Корреляция

Корреляция между NUBD и NPFI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и NPFI

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.92%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и NPFI

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBDNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-3.18%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.18%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-2.04%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-0.33%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и NPFI

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBDNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.67%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.16%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.26%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

2.86%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

2.86%

+2.28%