Сравнение NUBD с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
NUBD и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUBD и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 7.17% | 8.22% | 1.01% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUBD и BBAG
NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUBD vs. BBAG — Ранг доходности на риск
NUBD
BBAG
Сравнение NUBD c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.65 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NUBD и BBAG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и BBAG
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и BBAG
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUBD | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -18.73% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.61% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -18.06% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -2.91% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.30% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.97% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и BBAG
Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.59%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUBD | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.83% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.71% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.47% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.90% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.84% | -0.70% |