Сравнение NUAG с WTBN
NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both Intermediate Core Bond funds - NUAG tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond while WTBN tracks the Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, NUAG returned 5.51% vs 3.86% for WTBN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и WTBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью 0.02%.
NUAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUAG и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67% | 7.37% | 2.02% | 0.33% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 0.02% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
Correlation
The correlation between NUAG and WTBN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between NUAG and WTBN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAG vs. WTBN — Ранг доходности на риск
NUAG
WTBN
Сравнение NUAG c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.35 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.22 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и WTBN
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и WTBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAG | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -4.08% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.86% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.47% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.14% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и WTBN
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.15%, в то время как у WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAG | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.32% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.63% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.66% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.53% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.53% | +0.95% |
Сравнение комиссий NUAG и WTBN
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и WTBN
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности WTBN в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.97% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NUAG and WTBN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTBN has higher volatility (1.32%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs WTBN's -4.08%.
On 1-year performance, NUAG leads with 5.51% vs 3.86% for WTBN. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUAG has performed better with a 5.51% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.97% for WTBN.
NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.59% for WTBN.
NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUAG и WTBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор