Сравнение NUAG с NCLO
NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. Both are passively managed. Over the past year, NUAG returned 5.51% vs 5.92% for NCLO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 2.00%.
NUAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUAG и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67% | 7.37% | -1.75% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NUAG and NCLO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAG vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NUAG
NCLO
Сравнение NUAG c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.95 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 12.87 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.60 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и NCLO
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAG | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -3.05% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.05% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.31% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.20% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.46% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и NCLO
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что NUAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAG | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.07% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.46% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.64% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.71% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.71% | +1.77% |
Сравнение комиссий NUAG и NCLO
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и NCLO
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NUAG and NCLO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUAG has higher volatility (1.15%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NCLO leads with 5.92% vs 5.51% for NUAG. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.92% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.49% for NUAG.
NUAG is categorized as Intermediate Core Bond, while NCLO is CLO. NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while NCLO tracks JP Morgan CLO A Index. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.26% for NCLO.
NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUAG и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор