PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с PQTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) are both funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, NTSI returned 5.69%/yr vs 3.66%/yr for PQTPX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NTSI charges 0.26%/yr vs 1.51%/yr for PQTPX.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 6.50%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

PQTPX

1 день
0.09%
1 месяц
1.34%
С начала года
6.50%
6 месяцев
8.33%
1 год
20.58%
3 года*
0.69%
5 лет*
3.66%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и PQTPX

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.50%2.41%-3.08%-4.21%11.37%7.79%

Correlation

The correlation between NTSI and PQTPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

-0.07

The correlation between NTSI and PQTPX shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с CSAIX

Доходность на риск

NTSI vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIPQTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.52

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.32

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.56

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

12.96

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PQTPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.52

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NTSI и PQTPX

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и PQTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-27.86%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-4.66%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-18.69%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-27.86%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-11.12%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-9.41%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.64%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и PQTPX

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.93%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

6.64%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

8.46%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

9.90%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

9.38%

+6.25%

Сравнение комиссий NTSI и PQTPX

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и PQTPX

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and PQTPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to PQTPX (1.93%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs PQTPX's -27.86%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и PQTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор