PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с MAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.90% vs 21.23% for MAPP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTSI показывает доходность 7.18%, а MAPP немного выше – 7.25%.

NTSI

1 день
-0.63%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.90%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и MAPP

2026 (YTD)202520242023
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.18%30.37%1.11%7.41%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%

Correlation

The correlation between NTSI and MAPP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between NTSI and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и MAPP

Секторы
NTSI
MAPP

Финансовые услуги

25.0%
15.0%

Промышленность

17.5%
8.2%

Технологии

10.6%
36.9%

Здравоохранение

10.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.4%

Сырьевые материалы

6.7%
2.9%

Энергетика

4.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
12.2%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
MAPP
15.0%

Промышленность

NTSI
17.5%
MAPP
8.2%

Технологии

NTSI
10.6%
MAPP
36.9%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
MAPP
5.4%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
MAPP
8.3%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
MAPP
5.4%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
MAPP
2.9%

Энергетика

NTSI
4.8%
MAPP
2.3%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
MAPP
12.2%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
MAPP
1.8%

Недвижимость

NTSI
1.5%
MAPP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с VTNTSI с NTSXNTSI с AVDE
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с PPIMAPP с LALT

Доходность на риск

NTSI vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.37

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.45

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

13.70

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа MAPP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.53

-1.15

Просадки

Сравнение просадок NTSI и MAPP

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и MAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-12.92%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.17%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.65%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-1.38%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.55%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и MAPP

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.98%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

7.07%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

8.94%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

10.75%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

10.75%

+4.88%

Сравнение комиссий NTSI и MAPP

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и MAPP

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MAPP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.51%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and MAPP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.84%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs MAPP's -12.92%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 20.90% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

NTSI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.76% for MAPP.

They also come from different issuers: WisdomTree and Harbor. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.92% for MAPP.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и MAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор