Сравнение NTSI с IGLD.DE
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged). NTSI is actively managed, while IGLD.DE is passively managed. Over the past 3 years, NTSI returned 14.71%/yr vs 31.99%/yr for IGLD.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и IGLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTSI торгуется в USD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -0.81%.
NTSI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
IGLD.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.91% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | 3.18% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -0.81% | 84.06% | 17.42% | 13.98% | 7.94% |
Correlation
The correlation between NTSI and IGLD.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
NTSI
IGLD.DE
Сравнение NTSI c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.81 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.28 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и IGLD.DE
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и IGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -20.30% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -20.30% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -20.30% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -18.63% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -4.89% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 8.14% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и IGLD.DE
Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 4.72%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.65% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 23.23% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 27.08% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 21.71% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 21.71% | -6.08% |
Сравнение комиссий NTSI и IGLD.DE
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и IGLD.DE
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.48% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and IGLD.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.
NTSI is categorized as Global Allocation, while IGLD.DE is Precious Metals. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.25% for IGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и IGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор