PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с FFIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с FFIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) are both funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, NTSI returned 5.69%/yr vs 9.76%/yr for FFIJX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.12%/yr for FFIJX.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у FFIJX с доходностью 11.74%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и FFIJX

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%7.13%

Correlation

The correlation between NTSI and FFIJX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.86

The correlation between NTSI and FFIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и FFIJX

Секторы
NTSI
FFIJX

Финансовые услуги

25.0%
17.1%

Промышленность

17.5%
11.7%

Технологии

10.6%
25.9%

Здравоохранение

10.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.2%

Сырьевые материалы

6.7%
4.1%

Энергетика

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Недвижимость

1.5%
2.1%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
FFIJX
17.1%

Промышленность

NTSI
17.5%
FFIJX
11.7%

Технологии

NTSI
10.6%
FFIJX
25.9%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
FFIJX
9.1%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
FFIJX
9.4%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
FFIJX
5.2%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
FFIJX
4.1%

Энергетика

NTSI
4.8%
FFIJX
4.7%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
FFIJX
8.0%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
FFIJX
2.8%

Недвижимость

NTSI
1.5%
FFIJX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSX

Доходность на риск

NTSI vs. FFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIFFIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.30

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.06

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

13.56

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. FFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FFIJX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIFFIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NTSI и FFIJX

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и FFIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIFFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-30.68%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-9.08%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.70%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-26.21%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.76%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.48%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.05%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и FFIJX

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIFFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.62%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.47%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.71%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.39%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.78%

-1.15%

Сравнение комиссий NTSI и FFIJX

NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и FFIJX

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FFIJX в 1.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and FFIJX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to FFIJX (3.62%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs FFIJX's -30.68%.

FFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и FFIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор