Сравнение NTSI с FFIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX).
NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. FFIJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSI и FFIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSI и FFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 1.54% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 1.76% |
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | -1.60% | 21.45% | 14.09% | 19.93% | -18.19% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FFIJX с доходностью -1.60%.
NTSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFIJX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и FFIJX
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTSI vs. FFIJX — Ранг доходности на риск
NTSI
FFIJX
Сравнение NTSI c FFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | FFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.83 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.26 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | FFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NTSI и FFIJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и FFIJX
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FFIJX в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.70% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 1.93% | 1.90% | 1.88% | 1.87% | 1.96% | 1.73% | 1.78% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и FFIJX
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и FFIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSI | FFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -30.68% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.77% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -6.58% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -5.59% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.38% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и FFIJX
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSI | FFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.91% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 9.21% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 15.42% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.31% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.86% | -1.30% |