Сравнение NTSD с WTV
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. NTSD is actively managed, while WTV is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и WTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 8.85% |
Correlation
The correlation between NTSD and WTV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. WTV — Ранг доходности на риск
NTSD
WTV
Сравнение NTSD c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.59 | 0.67 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и WTV
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -42.18% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.17% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -5.05% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 11.85% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 17.09% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 20.20% | +5.21% |
Сравнение комиссий NTSD и WTV
NTSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и WTV
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and WTV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for NTSD.
WTV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор