Сравнение NTSD с WTV
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и WTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 13.28% |
Correlation
The correlation between NTSD and WTV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. WTV — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение NTSD c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и WTV
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -42.18% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -5.00% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 11.75% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 17.04% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 20.10% | +3.14% |
Сравнение комиссий NTSD и WTV
NTSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и WTV
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WTV в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.86% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and WTV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for NTSD.
WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.14% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор