Сравнение NTSD с SPUU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while SPUU is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам NTSD и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 29.57% |
Correlation
The correlation between NTSD and SPUU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
NTSD
SPUU
Сравнение NTSD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.08 | 0.63 | +4.45 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и SPUU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -59.35% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.27% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -9.51% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 23.90% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 33.46% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 35.77% | -11.49% |
Сравнение комиссий NTSD и SPUU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и SPUU
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NTSD and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for SPUU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор