Сравнение NTSD с PILL
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while PILL is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for PILL.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и PILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PILL
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 27.73%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 194.90%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и PILL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 56.96% |
Correlation
The correlation between NTSD and PILL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. PILL — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PILL
Сравнение NTSD c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и PILL
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и PILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -88.76% | +83.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -56.58% | +53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -58.54% | +57.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и PILL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 62.55% | -37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 60.62% | -35.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 63.79% | -38.68% |
Сравнение комиссий NTSD и PILL
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и PILL
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.49% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and PILL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
PILL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.98% for PILL.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и PILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор