Сравнение NTRS с BNS.TO
NTRS (Northern Trust Corporation) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, BNS.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NTRS returned 12.65%/yr vs 10.85%/yr for BNS.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и BNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTRS торгуется в USD, в то время как BNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у BNS.TO с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции NTRS превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.85% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
BNS.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам NTRS и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 16.11% | 45.39% | 17.55% | 6.21% | -27.44% | 38.05% | 2.12% | 16.60% | -19.06% | 20.99% |
Correlation
The correlation between NTRS and BNS.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between NTRS and BNS.TO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
BNS.TO:
CA$7.57
NTRS:
19.17
BNS.TO:
15.51
NTRS:
2.33
BNS.TO:
2.43
NTRS:
$14.30B
BNS.TO:
CA$61.04B
NTRS:
$8.09B
BNS.TO:
CA$33.58B
NTRS:
$3.21B
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
NTRS
BNS.TO
Сравнение NTRS c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 4.82 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 18.89 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и BNS.TO
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -63.90% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -13.14% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -20.08% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -40.28% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -46.84% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -13.77% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.35% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и BNS.TO
Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.63% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 12.12% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 15.50% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 17.73% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 20.09% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и BNS.TO
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BNS.TO в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и BNS.TO
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and BNS.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор